Задачи по инвестициям с решениями
Вариант 2
Задача 1
Имеются данные о цене акций ОАО «Норильский Никель» за 26 последовательных дней
| 25.10.06 | 26.10.06 | 27.10.06 | 30.10.06 | 31.10.06 | 01.11.06 | 2.11.06 | 3.11.06 | 7.11.06 | 8.11.06 | |
| Цена у.е. | 142,5 | 143,5 | 142 | 141,5 | 139,0 | 142,5 | 145, | 142, | 143,3 | 146,5 |
| 09.11.06 | 10.11.06 | 13.11.06 | 14.11.06 | 15.11.06 | 16.11.06 | 17.11.06 | 20.11.06 | 21.11.06 | 22.11.06 | |
| Цена у.е. | 146,5 | 147,5 | 148 | 142,5 | 144,0 | 141,4 | 144,5 | 141 | 140,92 | 144 |
| 23.11.06 | 24.11.06 | 27.11.06 | 28.11.06 | 29.11.06 | 30.11.06 | |
| Цена у.е. | 145 | 145,2 | 146,3 | 149 | 148 | 149,8 |
1.Расчитайте соответствующий ряд ежедневных доходностей.
2. Вычислите ожидаемое значение и стандартное отклонение доходности акции.
Задача 2
1. Инвестиционный фонд распределил капитал в 40 тыс. у.е. между индексным портфелем, вложив в него 30 тыс. у.е., и облигациями, в которые инвестировано 10 тыс. у.е. Полагая облигации безрисковыми активами с ожидаемой доходностью 4% и считая, что
- Ожидаемая доходность индексного портфеля составляет 12%;
- Стандартное отклонение его доходности – 20%,
Определите инвестиционные характеристики (ожидаемую доходность и стандартное отклонение доходности) портфеля фонда.
2. Как изменится ответ задачи, если фонд, вместо вложений в облигации, занимает 8 тыс. у.е. по безрисковой ставке 4% и вкладывает их наряду с собственным капиталом в 40 тыс. у.е. в индексный портфель, характеристики которого указаны выше?
Задача 3
Портфель состоит из двух ценных бумаг А и B со следующими характеристиками:
Ожидаемая доходность по А составляет 8%, стандартное отклонение по А = 25%,
Ожидаемая доходность по В составляет 18%, стандартное отклонение по В = 32%,
Коэффициент корреляции между доходностями ценных бумаг равен 0,4.
Рассчитать ожидаемую доходность и стандартное отклонение портфеля для всех возможных сочетаний долей активов в портфеле. (см. табл.):
| ХА | 1 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,2 | 0 |
| ХВ | 0 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1 |
И изобразить полученные параметры на плоскости (риск, ожидаемая доходность).
Формат файла(-ов): docx
Тип работы: Задачи, Контрольная работа
Предмет: Менеджмент инвестиционный
Год написания: 2010
Страниц: 9
Цена: 230 руб. (можно купить часть работы)