Задачи по инвестициям (3 шт.)

Готовая работа

Задачи по инвестициям с решениями

Вариант 2

Задача 1

Имеются данные о цене акций ОАО «Норильский Никель» за 26 последовательных дней

25.10.06 26.10.06 27.10.06 30.10.06 31.10.06 01.11.06 2.11.06 3.11.06 7.11.06 8.11.06
Цена у.е. 142,5 143,5 142 141,5 139,0 142,5 145, 142, 143,3 146,5
09.11.06 10.11.06 13.11.06 14.11.06 15.11.06 16.11.06 17.11.06 20.11.06 21.11.06 22.11.06
Цена у.е. 146,5 147,5 148 142,5 144,0 141,4 144,5 141 140,92 144
23.11.06 24.11.06 27.11.06 28.11.06 29.11.06 30.11.06
Цена у.е. 145 145,2 146,3 149 148 149,8

1.Расчитайте соответствующий ряд ежедневных доходностей.

2. Вычислите ожидаемое значение и стандартное отклонение доходности акции.

Задача 2

1. Инвестиционный фонд распределил капитал в 40 тыс. у.е. между индексным портфелем, вложив в него 30 тыс. у.е., и облигациями, в которые инвестировано 10 тыс. у.е. Полагая облигации безрисковыми активами с ожидаемой доходностью 4% и считая, что

  • Ожидаемая доходность индексного портфеля составляет 12%;
  • Стандартное отклонение его доходности – 20%,

Определите инвестиционные характеристики (ожидаемую доходность и стандартное отклонение доходности) портфеля фонда.

2. Как изменится ответ задачи, если фонд, вместо вложений в облигации, занимает 8 тыс. у.е. по безрисковой ставке 4% и вкладывает их наряду с собственным капиталом в 40 тыс. у.е. в индексный портфель, характеристики которого указаны выше?

Задача 3

Портфель состоит из двух ценных бумаг А и B со следующими характеристиками:

Ожидаемая доходность по А составляет 8%, стандартное отклонение по А = 25%,

Ожидаемая доходность по В составляет 18%, стандартное отклонение по В = 32%,

Коэффициент корреляции между доходностями ценных бумаг равен 0,4.

Рассчитать ожидаемую доходность и стандартное отклонение портфеля для всех возможных сочетаний долей активов в портфеле. (см. табл.):

ХА 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0
ХВ 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

И изобразить полученные параметры на плоскости (риск, ожидаемая доходность).

Детали:

Формат файла(-ов): docx

Тип работы: Задачи, Контрольная работа

Предмет: Менеджмент инвестиционный

Год написания: 2010

Страниц: 9

Цена: 205 руб. (можно купить часть работы)

Добавить комментарий

Ваш email не будет показан.

Получать новые комментарии по электронной почте. Вы можете подписаться без комментирования.