Задачи по инвестициям (19 шт.)

Готовая работа

Решения задач по инвестициям (кратко)

  1. Оцените стоимость бизнеса, если мультипликатор по активам 2,5. по прибыли – 1,1, по дивидендам – 0,5. Предприятие собираются перепрофилировать на выпуск другой продукции. Активы оцениваемого предприятия 2000 у.е., прибыль – 500 у.е., дивиденды 100 у.е.
  2. Выгодно ли осуществлять конвертацию конвертируемых привилегированных акций в обыкновенные, если рыночная цена (и цена приобретения) конвертируемых привилегированных акций 1000 руб. за штуку, коэффициент конвертации 3, ожидаемая цена к моменту конвертации конвертируемых привилегированных акций 1200 руб. за акцию, а обыкновенных акций 450 руб.
  3. Первоначальный объем вложений в финансовый портфель 20000 у.е., в т.ч. 12000 – облигации, остальные – в акции. Рыночная стоимость облигаций к концу года 14000 у.е., акций 6800 у.е., доходы по облигациям 4000 у.е., по акциям 3000 у.е. Какова совокупная доходность финансового портфеля ?
  4. Определите величину лизингового платежа, если стоимость оборудования 100 у.е., срок амортизации 10 лет, комиссионные и кредит 20 %, допуслуги 10 у.е. Срок лизинга 2 года.
  5. Какую поправку надо внести в стоимость дома с бассейном и без бассейна, если подобраны парные объекты (1-й с бассейном, 2-й – без бассейна): а) 100 и 94 у.е., б) 120 и 116 у.е., в) 104 и 102 у.е.
  6. Каков срок окупаемости проекта (дисконтированный и недисконтированный), если доходы по годам (в у.е.) 100, 200, 150, 100, капвложения 250, ставка дисконтирования 10%.
Кап вложения (IC) 1 (P1) 2 (P2) 3 (P3) 4 (P4)
Ден поток 250 100 200 150 100

7. Найти стоимость объекта недвижимости, если в 1969 году он стоил 10 тыс.руб., индекс цен по н.в. 20000, износ 40 %. Учесть НДС.

8. Какой инвестиционный проект выбрать, если по проекту А IRR 20%, срок окупаемости 3 года. По проекту В соответственно 22% и 5 лет, по проекту С 10% и 3 года.

9. Найти NPV, если ставка дисконтирования 10 %, доходы по годам 100, 200, 300, капвложения 250.

10. Следует ли покупать за 4 млн. у.е. объект недвижимости, если доходы, которые он принесет по годам 1 млн., 3 млн, 4 млн., ставка дисконтирования 25 %.

11. Найти дюрацию облигаций, если её номинал 100 у.е., купон за год 15 %, срок обращения 3 года, безрисковая ставка 7 %.

12. Определите доходность финансового портфеля, если доходность акции А 20 %, В – 21 %, С – 23 %, удельный вес затрат в общей стоимости портфеля 20 %, 30 %, 50 %.

13. Определите дюрацию финансового портфеля, если доля затрат на приобретение ценных бумаг эмитентов составила 30%, 40%, 25%, 5%, а Дюрация этих ценных бумаг соответственно 4 года, 5 лет, 2,3 года, 6 лет.

14. Как изменится доходность ценных бумаг с бета-коэффициентами +2, -1, +0,5, если рыночная доходность увеличится на 10% ?

15. В третьем периоде пересмотра финансового портфеля по плану постоянного соотношения, принятого 1 часть консервативного к 2 частям агрессивного, стоимость консервативного портфеля составила 300 тыс.руб., агрессивного 450 тыс.руб. Какие действия должен предпринять инвестор ?

16.  Какова требуемая доходность ценной бумаги по САРМ, если безрисковая ставка 10%, рыночная доходность 12%, бета-коэффициент +0,5.

17. Какова величина экономического излишка, если рыночная стоимость активов 500 у.е., стоимость обязательств со сроком погашения через год 100 у.е., через 2 года 400 у.е., ставка дисконтирования 5%.

18. Можно ли и с какими параметрами эмитировать облигации для финансирования инвестиционного проекта стоимостью 100 млн.руб., получением дохода ежегодно c конца 1-го года в размере 40 млн.руб. при среднерыночной доходности 14% и среднерыночном сроке погашения облигаций 5 лет.

19. Модифицированная дюрация облигации 5,4 года, доходность к погашению изменилась с 4 до 4,5%, годовая купонная ставка 8%. Как изменится рыночная цена облигации ?

Детали:

Формат файла(-ов): docx

Тип работы: Задачи, Контрольная работа

Предмет: Менеджмент инвестиционный

Год написания: 2008

Страниц: 3

Цена: 341 руб. (можно купить часть работы)

Добавить комментарий

Ваш email не будет показан.

Получать новые комментарии по электронной почте. Вы можете подписаться без комментирования.