Задачи по инвестициям (3 шт.)

Готовая работа

Задачи по инвестициям с решениями

Вариант 1.

Задача 1.

Имеются данные о цене акций ОАО «Лукойл» за 26 последовательных дней:

Таблица 1

25.10.06 26.10.06 27.10.06 30.10.06 31.10.06 01.11.06 2.11.06 3.11.06 7.11.06 8.11.06
Цена, у.е. 80,20 82,30 83,05 82,30 79,75 80,90 82,20 80,25 81,95 84,60
09.11.06 10.11.06 13.11.06 14.11.06 15.11.06 16.11.06 17.11.06 20.11.06 21.11.06 22.11.06
Цена, у.е. 84,30 86,20 86,60 86,20 85,85 86,75 86,95 84,75 82,80 84,75
23.11.06 24.11.06 27.11.06 28.11.06 29.11.06 30.11.06
Цена, у.е. 84,80 85,45 86,00 85,80 85,60 89,00

1. Рассчитайте соответствующий ряд ежедневных доходностей.

2. Вычислите ожидаемое значение и стандартное отклонение доходности акции.

Задача 2.

1. Инвестиционный фонд распределил капитал в 10 тыс. у.е. между индексным портфелем, вложив в него 6 тыс. у.е., и облигациями, в которые инвестировано 4 тыс. у.е. Полагая облигации безрисковыми активами с ожидаемой доходностью 6% и считая, что

  • Ожидаемая доходность индексного портфеля составляет 14%;
  • Стандартное отклонение его доходности – 25%,

Определите инвестиционные характеристики (ожидаемую доходность и стандартное отклонение доходности) портфеля фонда.

2. Как изменится ответ задачи, если фонд, вместо вложений в облигации, занимает 4 тыс. у.е. по безрисковой ставке 6% и вкладывает их наряду с собственным капиталом в 10 тыс. у.е. в индексный портфель, характеристики которого указаны выше?

Задача 3

Портфель состоит из двух ценных бумаг А и B со следующими характеристиками:

Ожидаемая доходность по А составляет 20%, стандартное отклонение по А = 27%,

Ожидаемая доходность по В составляет 25%, стандартное отклонение по В = 30%,

Коэффициент корреляции между доходностями ценных бумаг равен 0,6.

Рассчитать ожидаемую доходность и стандартное отклонение портфеля для всех возможных сочетаний долей активов в портфеле (см. табл. 6):

Таблица 6

ХА 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0
ХВ 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

Изобразить полученные параметры на плоскости (риск, ожидаемая доходность).

Детали:

Формат файла(-ов): docx

Тип работы: Задачи, Контрольная работа

Предмет: Менеджмент инвестиционный

Год написания: 2010

Страниц: 10

Цена: 205 руб. (можно купить часть работы)

Добавить комментарий

Ваш email не будет показан.

Получать новые комментарии по электронной почте. Вы можете подписаться без комментирования.